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FUTUROS Y CFDS APLICADOS CON OPCIONES FINANCIERAS PARTE 2

12 febrero, 2014 - Posted in opciones nivel básico , opciones nivel intermedio Posted by:

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EQUIVALENCIAS EN DELTA DE FUTUROS Y CFDS PARA AJUSTES DE OPCIONES

UNO DE LOS PARAMETROS DE LAS OPCIONES ES LA DELTA , CUANDO HABLAMOS DE LA DELTA, HABLAMOS DE MOVIMIENTO.

LAS OPCIONES , SEGUN SEAN ATM , ITM ,OTM TIENEN UNA DELTA DETERMINADA , INDEPENDIENTEMENTE DE ESTO , LAS EQUIVALENCIAS SON LAS SIGUIENTES :

UN CFDS TIENE SIEMPRE UNA DELTA + – 0,20 , ES DECIR , SI TENEMOS UNA OPCION CON UNA DELTA  + 0,20 Y OPERAMOS UN CFDS VENDIDO TENDRIAMOS UNA DELTA  -0,20 , CON LO QUE TENDRIAMOS UNA POSICION DELTA NEUTRAL ,  NUESTRA EXPOSICION AL MOVIMIENTO SERIA   0 .

UN FUTURO TIENE ALGUNA COSA MAS , YA QUE UN FUTURO EN EL DAX EQUIVALDRIA A 5 OPCIONES ATM , COMO VIMOS EN ANTERIORES COMENTARIOS UNA OPCION SON 5 EUROS PUNTO Y UN FUTURO SON 25 EUROS PUNTO POR LO QUE NECESITARIAMOS UN VOLUMEN DE 5 CONTRATOS EN OPCIONES PARA PODER OPERAR CON UN FUTURO EN EL AJUSTE. ( LO MAS NORMAL EN EL DAX PARA PEQUEÑOS INVERSORES SERIA AJUSTAR CON LOS CFDS DEL INDICE , POR LO QUE NUESTRO EJEMPLO LO HAREMOS CON LOS CFDS).

IMAGEN DE LA POSICION

IMAGEN CFDS OPCIONES FORMACION

 

FORMACION OPCIONES CFDS 2

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